当前$中概互联网ETF(SH513050)$ 的估值是1.0935，跌0.87%，溢价5.99%。
而$中概互联网LOF(SZ164906)$ 的估值是0.9739，跌1.43%，溢价1.86%。
两只新中概，净值差不多跌1.02%，中概互联ETF(SZ159605)溢价1.18%左右。
关注实时估值的目的是：
1、如果需要买入的参考下估值溢价，就可以选择哪边便宜就在哪边买，降低成本。
2、跟踪下有无套利机会。
A股交易盘中会自动实时估算出当日净值。可以敏锐的捕捉到套利机会，提高套利的成功率。
具有套利功能的基金有哪些
LOF、债基、货基，新基都可以甚至有些旧基也可以现在做固定收益率基金，一年收益率超过7%的比比皆是，保本保收益，超越一年定期存款2倍以上如果不知道怎么做，请来我们这里开户吧。
什么情况下市场存在套利机会?考试考题，求详细解答
凡是同一类或者同一种资产在不同的市场上存在价格差异就会有套利的机会.同时,在同一个市场不同的品种间由于品种的关联性也会存在套利的机会.
分级基金套利模式与套利风险都有哪些
级基金各基金净值与占比乘积等于母基金净值 通级基金AB两基金二级市场交易价格我反推母基金虚拟交易价格部级基金母基金能二级市场进行交易母基金虚拟价格公式所述：母基金虚拟价格=A类基价格X A份额占比% + B类基价格X B份额占比%母基金虚拟价格超母基金净值进行溢价套利条件母基金虚拟价格与母基金净值差价于交易费分级基金“t+0”无风险套利方法：
1.买入两份母基金，将其中一份进行拆分。这样就持有同样份额的母基金和子基金。
2. 然后制作如左边表格模式的量化系统，分别检测到母基金和子基金的价格，计算出溢折价率。
3.一旦发现溢价空间，将子基金卖出，申购母基金，并将持有的母基金进行拆分。这样实现t+0无风险套利。
风险分析：
这种t+0无风险套利，适用于震荡或者牛市，这样的收益一部分来自于随着基金上涨的收益，一部分为无风险套利。
如果为熊市，在等待套利机会的同时，存在基金净值下跌的风险。
什么是ETF套利 如何做ETF套利
ETF基金是交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（ExchangeTradedFunds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额，不过，申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制，投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在，使得ETF避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。etf套利是因为“风险小、 收益大”而受到市场青睐，也是上证50etf最能吸引眼球的特征之一。上证50etf的设计者发挥出高超的智慧，克服了中国（内地）证券市场不完善而引发的重重障碍，成功地保留了etf套利功能。这在一定程度上拓展了“只能依靠股价上涨方能获利”的市场约束，为盈利模式创新开创了通途。
etf套利的基础是投资者在两个市场的参与，即投资者在一级市场上用一篮子股票组合申购etf或把etf赎回成一篮子股票组合，以及投资者在二级市场上买卖etf份额。所谓的“一篮子股票组合”指上证50etf根据上证50指数的构成所建立的投资组合，计量单位为100万50etf，分别对应多少股中国联通、多少股中国石化等50只股票。申购就是用这一个篮子股票组合向基金公司“交换”得到100万份etf，赎回就是拿100万份etf向基金公司“交换”得到一篮子股票组合。只要上证50指数成份股不进行调整，这一篮子股票组合也保持不变。
由一篮子股票组合各种股票的数量和市价即可得到一篮子股票的市价，该市价除以100万就得到50etf的实时净值；而上证50etf作为一个交易所交易的品种，最新成交价即为实时市值。篮子股票的总供求关系，决定篮子股票的市价，同时决定etf实时净值；而上证50etf的供求关系决定其成交价格，即etf市值。因为etf净值和市值由不同的市场所决定，二者必然存在一定的偏差，只要该偏差扩大到一定程度就产生了套利机会。
如果你有兴趣可以下载 金汇通 看盘软件，很准的。瞬时套利（可遇不可求）
延时套利（日内t+0），也就是低吸高抛
资金量最少需要30万
如何通过LOF基金交易获取套利机会？
如何通过LOF基金交易获取套利机会
--------------------------------------------------------------------------------
2005-11-8 15:28:00 证券时报
重庆王先生问：我刚买了LOF，请问如何通过LOF基金交易获取套利机会？
融通基金：
LOF的问世为投资者带来新的跨市场套利机会。由于在交易所上市，又可以办理申购赎回，所以二级市场的交易价格与一级市场的申购赎回价格会产生背离，由此产生套利的可能。当LOF的网上交易价格高于基金份额净值、认购费、网上交易佣金费和转托管费用之和时，网下买入网上卖出的套利机会就产生了。同理，当某日基金的份额净值高于网上买入价格、网上买入佣金费、网下赎回费和转托管费用之和时，就产生了网上买入网下赎回的套利机会。