金融界基金09月21日讯 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金（简称：国投瑞银中证500指数量化增强A，代码005994）公布最新净值，上涨1.61%。本基金单位净值为1.8961元，累计净值为1.8961元。
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金成立于2018-08-01，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益89.61%，今年以来收益41.92%，近一月收益-2.48%，近一年收益48.01%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（271/766），成立以来，本基金排名同类（230/942）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为33.49%，近两年定投该基金的收益为54.57%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为殷瑞飞，自2018年08月01日管理该基金，任职期内收益89.61%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贝达药业（持仓比例1.55% ）、浦东金桥（持仓比例1.48% ）、二三四五（持仓比例1.45% ）、海航科技（持仓比例1.44% ）、云铝股份（持仓比例1.44% ）、江苏租赁（持仓比例1.40% ）、招商南油（持仓比例1.27% ）、沪硅产业（持仓比例1.23% ）、玲珑轮胎（持仓比例1.20% ）、新和成（持仓比例1.20% ），合计占资金总资产的比例为13.66%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为闻泰科技（持仓比例1.54% ）、酒钢宏兴（持仓比例1.44% ）、江苏租赁（持仓比例1.42% ）、康缘药业（持仓比例1.40% ）、中兵红箭（持仓比例1.29% ）、云铝股份（持仓比例1.19% ）、玲珑轮胎（持仓比例1.18% ）、中集集团（持仓比例1.15% ）、塔牌集团（持仓比例1.14% ）、招商南油（持仓比例1.12% ），合计占资金总资产的比例为12.87%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年受到新冠疫情的影响，全球资本市场波动剧烈，经济活动在停摆了接近2个月后又开启了重启键，各项经济数据在大幅下滑后出现缓慢回升，各国央行都实行了宽松的货币政策。
在宽松的货币政策和政府积极的财政政策之下，股票市场在经历恐慌下跌后表现良好，结构分化明显。受到疫情影响，带来新需求的医药、半导体，新能源、消费电子，免税等高景气行业表现突出，经济相关度较高的周期性行业表现较弱。
基金投资操作上，作为量化指数增强基金，我们将继续坚持以多因子选股模型为主体，其它量化投资策略为补充的科学数量化方法，广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会，基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差，争取获得持续稳健的超额收益。
截止本报告期末，本基金A级份额净值为1.5613元，C级份额净值为1.5529元。本报告期A级份额净值增长率为16.86%，同期业绩比较基准收益率为10.84%；C级份额净值增长率为16.63%，同期业绩比较基准收益率为10.84%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情对全球经济的影响会贯穿2020全年，在短期疫苗出台无望的背景下，全球范围内经济活动的重启和渐进式复苏是大概率事件，但是经济增长和居民消费重回疫情前的水平将会需要较长时间。随着疫情的趋势性缓和，全球央行在疫情爆发期快速短促的货币宽松也将有所调整，不过，宽松态势还会延续。经济重启的幅度加快会使得总供给的恢复超过总需求的改善，除非农产品因为极端因素带来系统性的短缺，通胀整体依然会维持低水平。