今日推送：最全私募榜之2015年股灾之后中国最佳八大策略对冲基金排行榜
2015年股灾之后中国最佳八大策略对冲基金排行榜出炉，本次的排行榜分别选取了股票策略、管理期货策略、事件驱动策略、相对价值、组合基金、债券策略、宏观策略、复合策略前十名，以2015年股灾后的收益率为筛选条件进行排名。
从以下榜单中我们可以看出，股灾以来平均收益率最为靓丽的是宏观策略私募，其次是管理期货策略，最后是事件驱动策略，而垫底的则是组合基金策略。从首尾收益来看，各大策略首尾收益相差悬殊，可谓是“冰火两重天”，其中产品收益翻倍最多的策略当属股票策略，最高收益率达229.59%。
私募排排网点评： 截至2017年1月10日私募排排网最新公布的数据，2015年股灾之后总共有1783只股票策略产品纳入统计，股灾后依然能够实现正收益的多556只，占比31.18%，这意味着近七成的股票私募仍处于亏损状态，最高亏损幅度高达74.39%。整体而言，股灾后平均收益率未能成功翻红，为－6.43%，首尾收益相差三倍，高达303.98%。
私募排排网点评：截至2017年1月10日最新数据显示，股灾之后总共有76只管理期货策略私募产品纳入排名统计，平均收益率录得高达24.6%，首尾收益相差近三倍，达286%。实现正收益的产品有63只，占比多达82.89%；49只产品收益率在10%以下，两只产品翻倍，1只产品翻两倍，7只产品收益率在－10%以下。
私募排排网点评：最新数据显示，2015股灾之后总共有87只相对价值策略私募产品纳入排名统计，尽管股灾后股指期货受限制，但是仍有部分私募产品实现靓丽业绩，58只产品实现正收益率，比例为66.67%。29只产品收益率在10%以上，最高收益率为41.75%，58只收益率在1%以上，20只产品收益率在－1%以下。
私募排排网点评：截至2017年1月10日公布的净值，股灾以后共有25只事件驱动策略私募产品纳入统计，首尾收益相差达1倍之多，为137.27%，平均收益率为18.28%。7只产品收益率在50%以上，7只产品收益率在－10%以下，最大亏损为-39.64%。
私募排排网点评：最新数据显示，股灾后共有45只组合基金策略产品纳入排名统计，平均收益率录得负收益，为－8.18%，首尾收益率相差68.77%。由于A股整体环境不佳，组合基金业绩亦不出色，收益率在10%以上的仅有七名，18只产品收益率在－10%以下，最高亏损额度为49.5%。仅有10只产品实现正收益，其余产品均处于亏损状态。
私募排排网点评：尽管2015年遭遇了罕见的股灾，但是受益于最近一两年债券市场大牛市，债券私募业绩可圈可点。股灾以来总共有34只债券产品纳入排名统计，多达33只产品正收益率，仅有1只产品录得负收益。收益率在20%以上的产品达9只，25只产品收益率在10%以上。
私募排排网点评：截至2017年1月10日公布的净值，股灾以来共有36只宏观策略私募纳入统计，从收益率来看，首尾收益相差达一倍多，高达121.37%，平均收益率为26.56%。有6只产品收益率在50%以上，30只产品收益率在10%以上，仅有3只录得负收益，最大亏损幅度为34.34%。
私募排排网点评：私募排排网最新数据显示，股灾以来共有118只复合策略私募产品纳入排名统计，平均收益率为6.53%。实现正收益的产品有59只，占比为50%，负收益的有59只。其中有5只产品收益实现翻倍，8只产品收益率在50%以上，38只产品收益在10%以上。相反，收益在－10%以下的有33只，收益在－1%的有57只。
温馨提示：点击文末左下方的“阅读原文”，合格投资者可见单只产品收益率。
最全榜单说明
2016年度中国最全私募榜以私募排排网全面权威的私募数据为基础，根据六个维度，对私募证券基金进行排名，为投资者、证券机构和媒体等提供参考，鼓励优秀私募，助推中国私募基金行业发展。
排行榜不存在竞价（收费）模式，而是以公平、合理、科学的态度对产品的真实操作能力进行衡量。
排行榜筛选维度为：排名对象、排名方式、私募基金策略类型、时间范围、所在地区、私募规模。
排行榜说明：
排名数据提交日期截止至2017年1月9日，逾期提交产品不纳入排名；
净值取离2016年12月30日最近的当天净值纳入排名；
以分红再投资累计收益率来衡量产品的绝对收益能力；
取有效、前台可见、参与排名的产品；
剔除分级、TOT、伞型产品；
取统计日期为2016年12月最近一年收益不为空的产品；
公司、经理排名入选条件：旗下产品不少于2只；
投顾为非私募机构的产品不参与本次榜单排名