今天的内容被我塞满了干货,一大早来公司我就想到了。了解量化投资不看点书怎么行,然后我就整理一份史上最全的量化炒股入门书籍给你们!是不是很机智,如果你不喜欢看书(只喜欢跟着量化机器人买卖)的话,那就转给你喜欢看书的朋友呢!
量化入门书籍:
1、《打开量化投资的黑箱》
这本书作者站在一个非纯粹技术的视角介绍了量化交易策略,形象生动的介绍量化“黑箱子”的全过程!而且书里涉及很多金融界丰富的真实案例和市场趣闻,甚至生动形象的描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。(量化入门了解的好书)
2、《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》
这本书主角是量化大师詹姆斯·西蒙斯,虽然不是一个家喻户晓的名字,但他在投资界却因量化投资的独门套路掀起层层热浪。书中最大的亮点,详细讲述了西蒙斯的“黑箱投资’’方法,如何靠电脑编程和自动交易,在投资市场上稳操胜券的。 (感觉看完就能赚钱的样子)
3、《量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》
这本书有点厉害了,作者是S&P 标准普尔公司的证券分析师,日常工作上就是建立一系列的数量选股模型。so,这本书覆盖的模型类型就相当的多了,而且还提供了超过20种常胜投资idea的详细回测情况,全过程展现作为一个资深有经验的Quant是如何根据自己的想法不断的改进模型,也就是说变形衍生出更好获利的模型的。(炒鸡给力的书,建议看完上面两本再看)
4、《宽客 Quants》
这是讲述华尔街顶级量化金融大师的另类人生的书,对华尔街新兴的主宰者“宽客”进行了前所未有的深入描述,其中既有宽客新锐中的佼佼者:穆勒、格里芬、阿斯内斯和魏因斯坦,又有隐士般的詹姆斯·西蒙斯,史上最成功对冲基金的创始人艾伦·布朗,以及多位宽客中的异类。书的第一章“从赌博开始”,更是揭示了众多概率论中复杂体系形成的起点,引人入胜。(有些人名好陌生,只认识詹姆斯·西蒙斯),另外推荐大家,把这本书和 《对冲基金风云录二》、《高盛帝国下》一起比较起来看,可能收获更多。
5、《宽客人生》
这本书精彩纷呈,分析了物理学与金融学之间的关联和不同,讲述了许多物理学巨匠和金融学大师的故事。与上一本《宽客》不同的是,本书更适合理工科专业背景的金融从业人员阅读。(老实说,很多量化大师都是数学家、统计学家甚至还有物理学家!奇才)
这样的书,推荐一百本也能写的出来,光学术,没有实战案例是不够的!
量化实战应用:
偏实战一点可以看System Trading方面的书,知道量化交易(包括构建框架、检验等)流程很重要。再推荐一本Trends in Quantitative Finance,有助于整体上的了解量化交易。
另外,在昨天简单介绍量化策略如何形成的基础上➡️ 能带你赚钱的炒股机器人是这样出来的!,想再说说创建量化策略需要用到的一些软件、数据和如何系统学习!
1、相关软件:
网上看的最多的使用python软件的,对于大部分人而言,尤其是初学者,可以先从python学起,难度相对容易点(对于我这样的学渣也很难)。另外python相关的量化资源也是很多的而且是免费的。
使用python的话,最好下载一个anaconda。这个软件将常用的库都集成好了,免去自己安装的烦恼。下载地址:Download Anaconda Now!
python教程推荐这个网站:Table of Contents,只需要看第一部分就可以了。该教程不仅介绍了python,而且介绍了numpy,scipy,pandas,matplotlib等科学计算库。(所以说python大行其道,学好python很重要,不会写也要看得懂,至少不会被忽悠。)
2、数据
数据资源大家可以关注微信,后台回复“数据”就可以看一篇很详细的数据渠道推荐。
3、策略学习推荐
当然我会推荐股手平台的量化策略,首先平台上的所有策略均是经过股手量化分析团队审核上线,严格把控,专业度上绝对杠杠的。其次,所有上线的策略大部分均有近一年的实测跑盘,而且实测业绩还很好,全都跑赢大盘不说,最大限度避免亏损,给你稳稳的收益。(简直就是一个摇钱树)说到底还是团队牛逼!
下面整理了股手平台上的部分优秀策略介绍:(直接点击链接可以看原文)
喜欢哪个策略就赶紧订阅,赚一把!(看来在现在这样的A股行情,只有机器人才能把我们从无聊的炒股投资中解脱出来了)
以下是今日部分优质策略的交易明细:
策略一:次新股评分最优策略
起始时间:2017年2月20日
初始资金:100000
累计收益:25.32%
累计盈利:25324.91元
年化收益:560.75%
最大回撤值:11.95%
2017年4月7日
今日部分调仓:
卖出:克来机电(603960)、数量:500股、卖出价:52.64元;(两天赚了10点左右,今天早盘大幅下挫果断卖出。最大限度的控制风险,帮你稳稳地赚钱)
买入:华锋股份(002806)、数量:500元、买入价:52.34元;
当前部分持仓:
持仓股票 | 数量 | 持仓占比 | 盈亏 |
华锋股份 002806 | 500 | 20.47% | -575 |
至正股份 603991 | 600 | 26.26% | +798 |
策略二:最简单小市值策略
起始时间:2016年6月14日
初始资金:10000
累计收益:46.65%
累计盈利:4683.16元
今日收益:+1.77%
最大回撤值:15.35%
2017年4月7日
今日部分调仓:
卖出:鞍重股份(002667)、数量:100股、卖出价:21.76元;
卖出:申科股份(002333)、数量:100股、卖出价:18.88元;
当前部分持仓:
持仓股票 | 数量 | 持仓占比 | 盈亏 |
柳化股份 600099 | 300 | 14.49% | +57 |
同大股份 300321 | 100 | 21.81% | +148 |
宁波富邦 600768 | 100 | 14.17% | -183 |
策略三:小市值最优评分策略
起始时间:2017年2月17日
初始资金:100000
累计收益:1.29%
累计盈利:1290.96
今日收益:0.54%
最大回撤值:8.46%
2017年4月7日
今天无调仓!
当前部分持仓:
持仓股票 | 数量 | 持仓占比 | 盈亏 |
高科石化002778 | 800 | 30.68% | +40 |
万里股份600847 | 1600 | 32.95% | +1200 |
想要了解更详细的策略交易明细,可以关注股手微信公众号:gushou8