一：没买过基金为什么有基金
如果对账单是你的名字，有可能是你在证券公司或银行开了基金账户，但你还未买基金，你向基金公司查询一下。应该是在工行网银的基金页面修改。交银成长基金是交银施罗德基金公司的基金，它与交通银行没有什么直接的关系，这属于两个公司。所以你在交行网银根本看不到修改的地方。
可能是发错,你到你的银行了解一下吧
二：基金为什么不能转入其他基金
工行没有基金卡。买基金前把钱存入银行卡， 买基金时银行卡上的钱会划转给基金公司。 卖基金后，5－7日资金会回到银行卡上。三：为什么有的基金买基金
部分投资者在购买基金时，之所以热衷于通过构建基金组合，是希望在波动的市场中平滑风险的同时提高组合投资的收益。分散风险是表象，提高组合收益才是目的。为什么基金组合的根本目的是提高收益呢？因为基金组合通常会在不同的资产中进行配置，通过资产配置能够有效抵御股票市场和债券市场的波动，从而达到降低亏损，提高收益的效果。下面我就从两个基金组合的对比案例，给大家说明一下基金组合的作用。
构建基金组合是为了获得更高的收益要构建基金组合的根本目的是平衡风险和收益。首先我们应该选出好的基金，然后根据资产配置理论，也叫马克维茨资产组合理论。比如下图中的横轴代表的是组合的收益，纵轴代表的是组合的风险，红点代表了各个基金组合的配置比例，而在那条弯曲的线的红点代表的就是最优的基金组合。
根据资产配置理论，我们能找到组合风险和收益的最佳平衡点，但现实中这个平衡点是很难把握的，需要根据不同的市场环境进行调整。因此即使根据模型跑出最优组合，也是具有适应市场环境的。
根据可以分为同一大类资产的组合，比如股票基金或混合基金的组合；也可以分为不同大类资产的组合，比如股票基金加债券基金加货币基金的组合；也可以根据不同区域的不同资产进行组合，比如中国的股票型基金加美国地区的股票基金等等。
那这么配置的作用在哪？就在降低风险的同时，提高收益。比如股债翘翘板效应，就是一个很好的例子。在刚过去的2018年，比如股债翘翘板效应，就是一个很好的例子。比如刚过去的2018，股票型基金的平均收益是-25.43%，而债券型基金的平均收益是4.23%。如果我们的基金组合同时配置了股票型基金和债券基金，整个组合的风险和收益都会发生改变。组合投资能使我们在2018年中降低亏损的同时，也不会错过2019年的反弹。
再比如2016年的震荡熊市，股票型基金的平均跌幅是12.2%，债券型基金的平均涨幅是0.09%，而QDII基金的平均涨幅则高达6.56%，也就是说如果我们在基金组合中配置了QDII，那我们组合的收益率将很有可能在避免了股票基金的下行风险的同时，享受到QDII在2016-2017年的上涨红利。
基金组合的原理就在于配置不同地域、不同大类资产等相关性不高的基金，降低一损俱损给投资组合收益带来的风险，比如股票市场和债券市场的负相关性，比如美国市场和中国市场的低相关性等等。而在降低亏损的同时，基金组合只需要更小的涨幅就能转负为正，使得组合收益得到提高。
那相比投资单一股票型基金，我们在同时配置了股票型基金和债券型基金后的风险和收益又会有多大的差异呢？
不同的基金组合和纯基金之间的收益差距可超过40个百分点假设我们投资的都是指数类的基金，那单一配置和基金组合的收益会有差别吗？如果有差别，那差别会有多大呢？下面我们就用沪深300的一个指数基金，结合不同资产类别基金组合的收益、回撤等数据进行说明。
假设我们投资的是富国沪深300指数基金，在2010年成立至今，只投资单一基金富国沪深300指数基金的收益率在100%左右，最大回撤发生在2015年的11月左右，指数的收益率从89%左右下滑到21%左右，下滑幅度超过67%。以上假设是购买该基金以后没有进行后续的管理工作，一直持有所反映的收益情况。那如果我们通过配置除了股票以外的债券资产，构建了基金组合，会对持有收益和风险回撤有什么影响呢？
如果我们在富国沪深300的基础上，增加易方达稳健债券的配置，假设分配配置比例为各50%，那同一个期间到现在我们在收益和风险方面的数据又有多大的差异呢？基金组合投资的最大回撤比投资单一基低48个百分点，而收益超过投资单一基金约20个百分点。
在2010年1月-2019年4月，该基金组合的最大回撤发生在2015年的10月左右，收益率从最高的82%下降到64%，最大回撤只有约18个百分点。相比投资单一基金67%的巨大回撤，降低了48个百分点。也就说投资单一基金，你需要翻一倍才能回到最高点，投资基金的组合仅需要上涨20%就可以回到最高点。
而截至到2019年的4月，基金组合的收益约为120%，而投资单一基金的收益约为100%，组合的收益高出单一基金近20个百分点。
为什么基金组合相比投资单一基金有更好的表现？原因就在于不同资产类别的基金之间的相关性。该组合中，易方达稳健收益时债券类基金，而富国沪深300是股票型的基金，两者之间的相关性只有0.76%。当2015年股灾发生时，虽然股票市场出现了大幅的回落，但是债券市场却依然保持稳健，为整个基金组合提供了一个稳定器。
只要两只基金或组合的基金相关性低，分散风险方面的能力理论上是越强的。比如我们根据不同区域的股票类基金构建的组合，标普500加沪深300。虽然在2015年，该组合的最大回撤也39%，但在2019年整个组合的收益率却高达140%，比上面的国内组合高出近20个百分点，相比单一基金的收益高出40个百分点。
以上只是简单的举例，用于说明基金组合相对单一投资的优势。但基金组合不是盲目组合就能起作用的，既要选对好的基金，也需要参考资产的相关性、基金的收益能力等对组合的个数、分配比例的进行安排，甚至还要根据不同的市场环境对配置比例进行动态调整，才能使得降低风险的同时，提高收益。
以上就是个人对于基金组合的看法，希望对你有所启发。
四：为什么基金叫基金
生命策略基金其实本质是格雷厄姆的5—5模型，也就是债券和股票的比例控制在5：5，定期平衡。
而
而白银组合更加保守，债基比例在75%左右，股票比例在25%左右。
另外一个目标退休基金是一个明确的倒计时基金，按照期初投资股票最大化的目标，随着时间推移降低股票仓位，从而完成退休目标。
这是两款比较成功的指数基金模式，那么ETF是如何诞生的呢？
1992年，美国证券交易所新产品开发副总裁莫斯特找到
当时他们考虑的就是，指数基金已经解决了分散、透明、费率低的问题，但是灵活性不足，现在要解决这个问题。
然而，对于这个产品，
所以
其实从中国场外指数基金和场内ETF的费率对比看，即使拉长时间周期，卖出费用持平，场外申购的费率也是远远高于场内买入的费率。
后来，随着场内ETF的需求越来越旺盛，
这里说说什么是杠杆ETF和反杠杆衍生ETF,你比如美股ETFqqq属于大盘ETF，跟踪纳斯达克指数的ETF,而tqqq就是正杠杆ETF，sqqq是反杠杆衍生ETF，还有原油的一些衍生ETF，这些产品虽然风险很大，但是比期货的风险还是略低一些。
任何新生事物从诞生到被大众接受都有一个过程，一个从抵触到广泛认可的过程，无论对于资本市场的改革，还是人生选择上的变化，都要主动求变，变则通，通则达。
50年以前，没有人相信指数基金会战胜主动基金，而现在他做到了，现在的中国股市可以向美国股市的历史进程看齐，未来中国的宽基ETF也能够战胜主动基金，那时候A股和美股一样就成为了强有效市场，只要市场还有套利空间，就会有机构资金入场去消灭套利空间，主动超额收益就会降低。
也正因此，在美国除了巴菲特，几乎很少有人能够长期跑赢标普500和纳斯达克的。
我们改天接着一起学习《坚守》。