1、想学量化投资，但是不知道这个靠不靠谱？
想知道量化靠不靠谱，举一个事实就知道了。
2016年受年初熔断的影响和黑天鹅事件，A股行情在震荡中进行，开盘第一天的3538点出人意料地成了全年最高点，股票型基金惨遭滑铁卢。
据相关数据的不完全统计，2016年满12个月的2985只股票型策略产品年平均收益率为-5.94%，而其中125只量化股票产品的平均收益却达到3.73%，在一片哀鸿遍野中依然保持业绩优势，量化投资逐渐崭露头角。
由此可见，量化基金是具有研究价值的。此外，在发达的国外市场，通过量化进行投资的比例均超过50%，而在国内这一比例不足5%。
可以说量化投资是一种趋势，随着证券市场的不断发展、金融衍生品的不断推出、对冲工具的不断丰富、投资的复杂度日益提高，量化投资将成为机构投资者的主要投资策略。
但是量化投资并不容易。
量化投资借助计算机进行投资决策，对于输入的全部信息都会平等地加以考察，对每个因素所发挥的历史作用都能进行精确的测量，也就是说，它在有限的信息范围内都做到准确全面的处理。
但是这里就会产生一个问题，什么因素是影响因素，这一因素对整体产生的影响会占多少占比的权重。目前市场上，量化投资利用夏普比率、MAR比率等追求收益风险的配比关系。
换句话说，量化投资是一种可行的方法，但是量化投资对模型的要求比较高，需要知道影响因素，各个因素的影响占比，任何一点的误差都可能产生收益上的差距。
这要分短期投资和长期投资两种。
1. 如果是投资短期股市的量化投资，这个很难，基本不靠谱。往往是这样，一个量化模型在开始有用，但是被太多人知道后，采用同样方法，这样这个模型的利润就会被越来越快的套利掉。所以，很关键的一点是不要被别人模仿。举个例子，你可以搜索一下一个很出名的量化基金，大奖章基金，其创始人西蒙斯就是凭着这个量化基金，获得了远超巴菲特的成绩。其本质就是袭击市场错误，市场震荡越强，其获利越丰厚，通过高频交易**。但其有一个缺陷，就是这种方法的市场容量有限，如果被人模仿大规模使用，就会变得无效，曾经有人话巨资挖大奖章基金的核心人员，但他们同样花了巨资打官司，以保护自己的核心秘密，也就是算法。官司打赢之后，基金内部也重新做了风险控制，也再没人敢挖大奖章基金的人了。并且，由于市场容量有限，他们自己也拒绝了所有投资，已经投资的也都退还，只是自己玩，不再帮别人**了。下面这个就是西蒙斯。
2. 如果是长期投资。那么在很长一段的时间内，还是有效的，长期还是看重的企业内在**能力和增长。因此也造成了美国十几年几乎不会调的慢牛行情。但缺点依然明显，可以用跑得快来形容，这种量化基金的止损方式都是差不多的，打穿一个止损位，那么所有基金都开始抛出止损，就造成了市场的疯狂下跌，再次打穿第二个止损位，然后所有基金再度抛出，再度打穿止损位，就这样，美股熔断了。要在这方面**，就要跑得快，然而，这并不容易。从巴菲特开始囤积大量现金，到熔断，这次都差不多两年了。
综上，我觉得，当然要学习量化投资，学习了，就可以不再迷信一种投资方式了。到了最后，就有了自己的投资模式。
祝你投资成功。
2、华尔街很多机构都在做量化投资，那么量化投资好在哪里呢？
量化投资一词源于量子对冲基金所使用的量化模型交易手法，其核心原理是通过自动捕捉分钟级别内的均线或者其它技术指标的交易信号，建立交易模型，再交由超级电脑（算法算力都极强的专业计算机）利用专用交易通道以毫秒级的速度批量下单，主要是通过不断自动捕捉价差产生的微小波动获取微小的利润。由于量化模型交易由超级计算机自动完成，所以无论从规模还是交易速率上讲都异常惊人，虽然每次每笔交易都获利甚微，但由于总规模体量大，批处理交易成交笔数多，所以有点类似“蝗虫”的集群攻击模式，我就称之为“蝗虫战术”。
量化交易在技术上是需要交易制度和一些客观技术条件才能实施的，从原理上讲并非不可战胜！至少在中国T+1的交易规则便限制了量化模型交易的总交易数量，资金利用周转率也很难达到要求；不过当前A股巿场上由量化交易演变衍生出来的量化T+0日内往复交易策略，却割了不少散户的韭菜，这些利用交易规则缺陷定制的量化交易模型对于A股生态来说也极具杀伤力！然而世间万物相生相克，有毒虫生存的地方七步之内必有解药，这是大自然赋予人类的力量；只要对各种量化交易策略的原理弄清楚了，要找到破解之法相信也并不难。世上无难事 只怕有心人！
量化交易并不神秘，对于投资来说那就是一个专业工具而已，只要有思路有条件，工具是可以无限升级的。
致所有奋斗在量化投资一线的所有金融人！
傲风——2018年12月1日
3、个人做量化交易靠谱吗？
下面 是本人原创的量化策略和收益率曲线图。
该策略巳经应用于实盘。
先审一下题，两个层面，个人和量化交易这个条件，能不能干，最后想知道靠谱不？
本人从事程序化交易10年，从最早的自己编写程序，回撤数据，优化参数，选取多品种、多模型、多周期、分散投资等一些排列组合，到现在的团队化管理资金。我可以很负责任的告诉你，个人是可以做量化交易的，但是需要知道四件事：
第一，必须懂得交易的逻辑，也就是说**是如何赚来的，盈利的核心什么？这个如果不知道，那么剩下的就不用看了。
第二，有一套闭环的交易系统，记住！是闭环，不是仅仅就会开个仓，下个单，找个买点，就算有交易系统了，请记住，离场点永远比进场点更重要！
第三，有一定的计算机功底，懂一些简单的计算机语言，这个是交易理念转化的一个过程，因为有很多很多想法是用计算机语言无法表达的，举例说明，看起来是三角形K线组合结构的图形就很难量化。
第四，你要有一个强大的时间支配空间，量化交易不一定需要10000小时定律，但是需要很长的磨合时间，这一点请做好准备。
最后，请相信一个过来人说过的话，任何一种在金融市场上想轻松**的工具都不会是轻轻松松获得的。友情给你推荐几本书《海龟交易法则》、《通向财富自由之路》、《华尔街幽灵》。