[撒花]量化基金无疑量化交易的主要参与者，但市场里明确的量化基金数量并不多，规模也不大，哪来这么多交易呢？秘密是，现在不少主动基金，也越来越依赖量化模型做自动交易，这一点从季报公布的换手率可以看出来。开个玩笑，今后基金经理的作用可能越来越小，好的量化模型才是**盈利的核心。
[微笑]哪些基金是量化基金呢？首先，基金名字里带量化的肯定是，如中欧量化驱动，西部利得量化成长等。另外，指数增强型基金其实也是量化基金，只不过投资范围受限于跟踪指数的成分股。今年，量化基金收益普遍不错，西部利得这几天限购，单日只能1024元，这得有多火爆。
[灵光一闪]大量堆积的自动量化交易，直接利好券商，但对股指走势却越来越难判断，上下震荡，没有一个明确的方向。
1、量化基金的春天来了吗？
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如果题主说的量化基金是通过大数据来预测炒股，可能在国内也有十年以上的历史了吧。量化基金通常采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
其实，早在2004年，国内市场就推出了首只采用量化策略的基金———光大保德信量化核心基金，但量化基金真正为国内投资者所关注还是2008年金融危机后，崛起于2009年左右，当时还引入了巴菲特、索罗斯等投资大师做增信。
但是，前期国内量化基金的表现则不尽如人意。像光大保德信量化核心基金早期业绩波动很大，特别是2007年、2008年间业绩对比悬殊，当然这与其高仓位有必然的关系，但也在一定程度上影响了基民对量化投资的兴趣。
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2015年股灾之后，股指期货开始限仓，很多人把它定义为量化对冲进入寒冬的一个标志。但是从2016年的年底开始，贴水回归逐步收敛，可能意味着这个寒冬就要过去，很多人认为2017年的年初是量化对冲投资的好时点了。
前两年股市低迷时，我有个985理工的师兄也声称自己要做量化基金，遭遇了一连串的割韭菜。到了今年，又有人叫嚣着量化基金的春天要来了，难道这是韭菜发芽的前兆吗？因为，叫嚣的这波水军，多数都有着证券公司公募基金背景的。
是不是春天，并不是谁说了算，就像 醉生梦色 色哥连襟的签名一样：心中若有歌，四季皆如春。我不知道那些没有独立思考的基民，会不会心中有歌，但我知道，他们都会在额头上刻着大大的两行字：我是韭菜、速来割我。
因为，吾师阳明先生也说过，你自己的问题，只能你自己去面对和解决。
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2、如何选择一个好的量化基金？
先说投资时机：
2017年上半年，量化基金的业绩是除熔断之外，历史上最惨的时候，尤其是前5个月。但是量化模型经过历史检验时有效的话，那一定会有业绩回归。中小板和创业板经历近半年的下跌之后，许多比较贵的小股票已经进入可以布局的区间了，2017年下半年量化基金会有比较好的收益。
接着我们再说说，量化基金该如何选：
主要从三个维度来分析
一、选策略 看风格量化对冲策略、多因子策略、事件驱动策略是当前量化公募基金使用的主要策略，有的基金是单一策略，有的基金是复合策略，是单一策略的基金好还是复合策略的基金比较好呢？不可一概而论，关键要看投资者对风险收益接受程度，以及基金经理的投资目标，一般而言，混合策略比单一策略稳健，更多的是平衡了收益和风险，另外，混合策略也可以容纳更多的资金量。
二、基金经理同样重要事实上，量化策略本身没有对错好坏之分，也不能指望任何一个策略都可以穿越周期，对于追求绝对收益的基金经理来说，在合适的时点把策略配上去，才是重中之重。选对基金经理就尤为重要。量化投资是指根据事先设定好的数量指标，通过程序运算出要投资的指令进行投资。国内的主动量化基金主要是采用多因子模型，但是基金业绩差异却很明显，主要原因就在于模型的构建和使用上。量化策略其实都是工具，工具本身没有能力高低的差异，更多的还是看使用工具的人的能力和水平，以及他对市场的理解，同样一个量化策略不同的人去执行，可能会有非常大的差异。量化基金业绩的差异一方面来自于模型的构建，另一方面来自于市场发生变化时，基金经理及时调整的能力。基金经理的工作背景和视野将会直接影响到基金经理的投资理念，进而决定量化基金产品的类型、规模和运作模式。
三、风险控制是核心获取收益和控制风险是量化基金的两大核心，管理资产的本质是管理风险，在评价一只量化基金的优劣是不能仅看业绩回报，更多的要看其对风险的控制能力。风险控制才是对量化模型的真正考验，多因子策略里，因子模型只是其中之一，还有交易模型、风险模型等，值得注意的是，规模越大的基金，买股票时有很大的冲击成本。因此尽量选择规模适中的基金。
超额收益的稳定性是判断量化模型优劣的办法之一。如果基金风格偏中小盘，那么可以跟中证500指数去对比，超额收益波动太过剧烈的话那一定不是一个很好的量化模型。好的量化基金相对指数有稳定的超额收益，不是靠一两只股票或一两波行情来赚取超额收益的，它几乎是每天在稳定地超越指数，这这样的基金在风控上做得比较到位。量化基金会设计风险模型和监控体系去进行预防性的仓位管理，对于追求绝对收益的投资者来说，实际上是把整个资产配置的权限交给基金，对于这类量化基金，更多的是看剥离市场风险之后阿尔法收益的高低，包括基金的回撤，可以用类似夏普比例风险调整后的指标来衡量基金业绩的好坏。
除了超额收益的稳定性、基金的回撤之外，基金的波动率即收益率序列的标准差，也是可以用来衡量风险控制能力的指标，它可以判断一段时期内，基金每周(或每月)回报率相对于平均周回报(或月回报)的偏差幅度大小，在基金回报率相同的情况下，波动率越低的基金风险控制能力越强。