什么是套利？简单来说，就是投资者通过买卖同一只基金，赚取不同的收益。比如，某只基金净值1元，买入100元，卖出100元，净值变为1.5元，那么就以获得0.5元的收益。如果投资者持有该基金超过1年，那么就可以获得2.5元的收益。这样一来，投资者就可以通过基金赚取更多多的收益，从而实现资产增值。不过，这种方式并不适合所有人，因为有一些人的风险承受能力比较低，所以不建议大家采用这种方式。
一：什么是套利交易
例如，因为政治事件、重大事故、天气、政府报告等突发事件，期货价格会出现暴涨暴跌，甚至涨停或者跌停，这时候，做反的头寸就会在平仓前损失惨重，甚至会造成交易者账户亏空二：套利交易
套利交易主要是利用多市场之间价格的不平衡，从而获得买卖利差的行为，在币圈大家称为“搬砖”。套利使用的三种方法：空间，跨境和数据统计：
1、空间套利涉及利用在两个不同交易所不同的报价，交易所A可能以9,500美元的价格提供BTC，而交易所B的价格可能是9,850美元。交易者可以通过从交易所A进行购买并在交易所B进行出售来获得这350美元的差额；
2、跨境套利是一个类似的概念，但主要区别在于交易涉及的两个交易所在不同国家/地区；
3、数据统计套利。这是一种高科技策略，通常涉及数学建模，它比其他技术具有更高的风险，因为它可能涉及使用交易算法，该算法只能用在最短时间内存在的定价差异。
温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议。
入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。
应答时间：2021-10-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
三：期货什么是套利
期货中的套利即为跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
通常两次或三次交易不能严格同时完成，因此存在套利组合部分交易和价格波动部分暴露的可能性，而平仓的可能性也不能保证交易在盈利的价格下进行。不同的市场交易时间也给套利者带来风险。例如，套利者发现IBM的股价在纽约证交所和伦敦证交所之间有利润空间，但由于纽约证交所和伦敦证交所交易时段的不一致，他无法同时在两个交易所完成投资组合操作。
套利交易的另一个风险来自买卖双方价格关系同时失效。仲裁员可能认为一对资产之间存在密切的价格相关性。他们出售价格被高估的资产，购买价格被低估的资产。他们希望在未来通过缩小资产差距来盈利。然而，仲裁人的判断可能是错误的。由于市场波动，资产组合的价格相关性也将长期失效，这种套利交易将面临超预期的风险。
由于套利涉及未来的资金交付，因此存在交易对手违约、无法支付资金的风险。如果只有一个交易对手或多个关联交易涉及一个交易对手，风险将进一步加大，特别是在金融危机中，许多交易对手违约，通过杠杆放大风险。
参考资料来源：百度百科——套利
参考资料来源：百度百科——期货套利
广义上的套利是资本市场上的一种获利方式，含义比较广，这里简要讨论一下期货套利
其实了解期货套的李最好方式就是去下载同花顺期货通，通过模拟盘来感受
期货套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变动，在相关市场或相关合约上进行反向交易，以期在价差变动有利时获利的交易行为。
期现套利策略有以下三种：
当前套利是指现货和期货反向操作的套利模式，广泛应用于利率期货和股指期货市场。套利者将在现货市场买入或卖出现货，根据相同的标的资产在期货市场以相同的规模卖出或买入该资产的期货合约，并在未来同一时间平仓。
实际上，因为买卖成份股需要很长时间，而且市场形势会瞬间发生变化，所以大多数人在实践中使用计算机程序自动交易。也就是说，一旦指数现货和期货之间的平价关系被打破，计算机将根据预先设计的程序进行套利交易。
跨期套利通常在同一期货品种不同期限的期货之间进行。具体而言，是指买入或卖出一个短期金融期货，卖出或买入另一个具有相同标的资产的长期金融期货，并在短期金融期货合约到期时或到期前同时对冲这两个期货的交易。
与当前套利相比，跨期套利的限制较少。跨期套利是在同一个市场进行的，而期货市场没有卖空限制，因此跨期套利是套利交易中广泛使用的一种期现套利策略。跨期套利所依赖的指标是基差，当基于同一标的资产的不同期限的期货合约的基差超过正常范围时，可以通过跨期套利获得无风险利润。
跨市场套利主要在远期外汇市场进行，广泛应用于货币期货。买卖一个交易所的金融期货合约，买卖另一个交易所的相同数量、相同期限的同一金融期货合约，并在未来同时套期保值的交易。
你好，期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为，接下来小编为你介绍。
如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。
正是由于期货市场上套利行为的存在，从而极大丰富了市场的操作方式，增强了期货市场投资交易的艺术特色。在价差交易刚开始出现时，市场上的大多数人都把它当成是投机活动的一种，而伴随着该交易活动的越来越频繁的发生，影响力越来越大的时候，套利交易则被普遍认为是发挥着特定作用的具有独立性质的与投机交易不同的一种交易方式。
期货套利的技术与做市商或普通投资者大不一样，套利者利用同一商品在两个或者更多合约之间的价差，而不是任何一合约的价格进行交易。
因此，他们的潜在利润不是基于商品价格的上涨或者下跌，而是基于不同合约月份之间价差的扩大或者缩小，从而构成其套利交易的头寸。
正是由于期货套利交易的获利并不是依靠价格的单边上涨或下跌来实现的，因此在期货市场上，这种风险相对较小而且是可以控制的，而其收益则是相对稳定且比较优厚的操作手法备受大户和机构投资者的青睐。
从国外成熟的交易经验来看，这种方式被当作是大型基金获得稳定收益的一个关键，可以相信，在我国推出股指期货以后，这种相对风险较小的套利行为也必将在市场上频繁的发生。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
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期货与套利有丛属关系。套利也是期货的一种。
首先，期货是指期货与现货相对。期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。对期货的不恰当投机行为，例如无货沽空，可以导致金融市场的动荡。
那么期货与套利有什么区别呢？
在期货市场中，套利与单边交易被不同的群体所认同。事实是，大部分人能接受单边交易，认为单边交易灵活，机会多、获利快，对套利交易却大多不能理解。其实，细究起来，两者的区别显而易见，孰优孰劣，大家自有判断吧。
一是资金的利用率明显不同。单边交易多采用轻仓出击，讲究快速、多次的把握机会而获利，以图实现资本增值。通常不会超过半仓。而套利交易时，一旦发现机会，完全可以做到半仓以上，甚至9成左右仓位，通过资金的高利用率而获利。
二是时间的利用上明显不同。单边交易时，不管是做短线，还是中长线，其资金大部分时间应该是闲着的，资金的利用时间是很有限的。而套利交易时，资金大部分时间是在使用中，空闲的时间则很少。在利用时间换空间上，套利交易占有明显的优势。
三是交易成本的明显不同。单边交易中，除做趋势的长线交易者外，进出都较频繁，增加了手续费的支出。而套利交易时，持仓时间长而交易次数少，交易成本可以大大降低。
四是心理感受上的明显不同。在单边交易中，由于什么突然情况都有可能发生，所以交易者是承受着很大的心理压力的。在压力之下，投资者往往不能正常地执行操作，即使自己判断正确的头寸，也不一定能坚持拿住。而套利交易由于采用了对冲方法，使头寸的盈亏变化幅度得到了限制，降低了市场波动对交易者的心理冲击，有利于心态的稳定，能较好地持有自己认为合理的头寸。
五是获利机会的明显不同。单边交易虽然说可以根椐市场变化，随时转换交易方向而获利，但是，多单只能是价格上涨时获利，空单只能是价格下跌时获利。而套利交易时，如果对套利双方的强弱判断正确，那么两合约的价格不管是上涨还是下跌，都可以实现获利。
四：什么是套利天
这是我们第79次在早晨8点一起聊投资
在之前写的可转债打新教程里面，建议大家中了可转债之后，上市第一天就卖掉。
有不少读者问：为啥是一上市就卖了，为啥不能再持有一段时间，等它多涨点再卖？
这是个很好的问题，要解答这个问题，涉及到两种逻辑，今天把这两种逻辑说一说。
01 套利逻辑
套利，这个词是个金融行业的专有词汇，意思是“套”同一个商品在不同市场的价差。投机倒把、倒买倒卖，说的就是它。
比如我家门口两个菜市场，A菜市场卖生菜1元1斤，B菜场卖生菜1.2元1斤，这里面就存在一个套利机会。
我可以去A菜场花1元钱买1斤生菜，然后拿到B菜场来卖，卖1.2元，每斤净赚0.2元。
看到这估计大家可能会想：这么好赚的钱，我也想赚。
事实往往也确实如此。
三天后，菜市场周围知道这件事的人越来越多，就一起跑来套这个利。
大家都是从A菜场卖1元1斤的生菜，然后拿到B菜场卖。由于到B菜场卖生菜的人越来越多，而买菜的人还是那几个，最后把B市场的菜价也给打压到1元1斤。
这个时候，套利空间就消失了。
由于市场逐利的本性，套利空间最终都会被参与套利的人慢慢填平的，这是每一个套利事件最终的命运。
我们一起完整的梳理一下套利涉及到要点：
首先，套利需要同一时间或者很短时间内，同一个商品在不同市场有价差。
就比如刚才例子中，同一时刻，A、B菜市场的生菜有价差。
其次，套利需要尽快了结，以防套利空间消失。
就比如，我从A菜市场买了1斤1元钱的生菜，要赶紧到B菜场把它卖了。如果等3天不卖，那时候套利空间可能已经消失了，生菜就砸在手里了。
因此，套利操作的逻辑，要点有2个：准确知道价差，尽快了结。
回到可转债打新这个套利操作上。
差不多质量的可转债，在二级市场卖110元，但是在1级市场只卖100元，这10元钱的价差就是套利空间。
但是二级市场的价格是变化的，也说不清楚它哪天会从110元跌回100元。所以当我们中签之后要尽快卖掉，完成此次套利，这是最理性的选择。
02 买入持有逻辑
买入并持有的逻辑和套利就不太一样了。
比如，我们看好一只股票，现在卖10元。
由各种面的分析，我们得出结论：这个股票值20元。
此时，我们把这股票买了，然后死等，等到它涨到20元的时候再把它卖了。
但是这货未来到底能不能涨到20元，谁也不知道啊。这时候就看之前做的分析到底靠不靠谱了。
就算之前的分析靠谱，市场还有个价值发现的过程。价值发现的时间，短则几个月，长则一两年。
当我们在二级市场买入一个股票或者可转债，是无法准确知道未来会在哪天把它卖掉的，也很难精准的知道那时候市场出的价格。
所以，买入持有逻辑中，要点是：估算价值时要保守，做好长期持有的准备。
03 理论联系实际
把这两个逻辑分析完，再看下可转债打新和持有可转债这两件事。
可转债打新是典型的套利，一级市场按100元买入，二级市场价格卖出，尽快了结。
但是如果没在二级市场尽快卖出，那就相当于我在上市当天先把可转债按照二级市场价格卖了，然后又立刻把它买回来，开始了一次买入并持有操作。
买入持有操作，是涉及到给这个可转债估值的，估值就有一大堆工作要做了。如果没估清楚值，就买入并持有，此时凶多吉少。
由于 套利操作和买入持有操作逻辑不同，所以尽量不要把这两个事混在一起。
该赚什么钱，就赚什么钱，戒贪戒躁。
OK，今天就先聊到这，我们明早8点见~
下面是最近一期的估值表：
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