量化投资是什么，为什么要做量化投资？我们应该如何选择适合自己的量化投资工具？今天我们就来聊聊这些问题。希望对大家有所帮助。下面是本期节目：王小川。王小川，北京大学计算机系博士，清华大学金融系硕士，中国人民大学经济学博士。曾任美国微软公司高级研究员，，中国搜狐公司副总裁，百度公司副总裁，阿里巴巴集团资深副总裁，蚂蚁金服董事长彭蕾的丈夫。现任搜狐公司董事局主席兼首席执行官。
一：量化投资什么意思
这样说吧。行研员的工作主要是研究，那么工作的性质本身就比较稳定。量化投资主要是要研发投资策略**，如果无法**工作将比较危险。另外，还要根据你自己的兴趣，背景，强项去选择职业的发展方向。
二：量化投资是什么行业
量化投资就是借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。量化投资属主动投资范畴，本质是定性投资的数量化实践，理论基础均为市场的非有效性或弱有效性。第一，投资视角更广。借助计算机高效、准确地处理海量信息，在全市场寻找更广泛的投资机会。
第二，投资纪律性更强。严格执行数量化投资模型所给出的投资建议，克服人性的弱点。
第三，对历史数据依赖性强。
对于量化投资很多人都不理解，微量网指出其实，就如同中医和西医的区别，中医靠经验，讲究“望、闻、问、切、听”，西医靠指标，通过一系列的检查数据综合判断病情。量化投资无非就是用指标和公式 驱动投资和交易。还是举淘宝的例子，卖家需要考虑安排今年双十一的客服配备和商品物流安排，如果卖家根据去年的经验判断，“中午的时候买家比较多”从而在 中午增倍客服，并预约好物流，这就是定性投资。如果卖家使用云计算对自己去年双十一的销售大数据进行了建模分析，发现“11：25至 12：15，12：45—13：30”的时段交易最活跃，并因此倍增客服、预约物流，这就是微量网量化投资。
三：量化投资是什么 说人话
大家好，欢迎来到金十交易学院全新课程《智能量化交易》。
摘要：量化交易作为科学与机器结合的产物，正在改变着现代金融市场的格局。如今已经有不少投资者将目光转向了这一领域。如何最大限度地降低风险并尽可能取得理想收益？也是本系列课程的目的，作为开宗明义的第一篇，先就“什么是量化交易”进行简要阐述。
概述：很多小伙伴一听到“量化交易”就会觉得高端大气、一夜暴富。人工智能时代，伴随着深度学习、大数据、云计算等先进技术的兴起，更是赋予它神秘的色彩。似乎只要运用量化交易，就能构建出“完美无缺”的交易策略。
其实，在一定程度上，量化交易已经被神话了。撇开交易，“量化”其实就是借助计算机，并利用统计学、数学等方法，通过科学的投资体系，从中找到一套正期望的交易信号系统。这个信号系统会告诉我们应该在什么时间以什么价格进行买卖。
一、量化交易的发展追本溯源，最早采用量化方法来分析数据变化，并从中发现市场价格涨跌规律的人，既不是股票的发源地荷兰人，也不是将现代金融发扬光大的英国人，更不是建国就与金融共生的美国人，而是一位法国人。
早在 18 世纪，法国股票经纪人助理 Jules Regnault 就提出了股票价格变化的现代理论，随后出版了《概率计算和股票交易哲学》一书，并在书中详细阐述了自己发现的市场涨跌规律（正态分布）：“价格的偏差与时间的平方根成正比”，最后以理性量化的投资决策获取交易的成功。
现如今，在互联网+大数据+云计算+人工智能的时代大背景下，量化交易也得到了快速发展。曾经的全球金融腹地伦敦金丝雀码头，早已变成了 IT 公司集散地。世界顶尖投行，也都在培养自己的量化团队，试图跻身到“得模型者得天下”的金融大战之中，这些开发交易模型的 IT 团队也被称为 Quant Team。从规模上看，起步较早的美国已经拥有一大批实力雄厚的量化对冲基金。
反观国内，无论是硬件设备还是投研实力，都还在起步阶段。但已经有越来越多的机构和专业投资者意识到量化交易的好处，并参与到这一领域，特别是在监管逐步趋严、市场有效性逐步提升的过程中，量化交易更具有广阔的成长空间。
二、量化交易的特点1、科学验证：试想，当你有一个交易系统后，如果用模拟盘去测试它的有效性，可能会付出巨大的时间成本，如果直接拿实盘测试，可能损失的是真金白银。但是可以利用量化交易中的回测功能，通过大量的历史数据，以科学的方式去检验交易系统。什么有效，什么没效，让数据去说话，而非人云亦云。
2、客观准确：在交易中，我们真正的敌人是自己，心态管理说起来容易，做起来难。贪婪、恐惧、侥幸等人性的弱点，在交易市场中会数倍放大，量化交易则可以帮助我们克服这些弱点，在交易中做出更好的决策。
3、及时高效：主观交易，人的反映速度是无法快过电脑的，并且人的体力和精力也无法24小时运行，在机会稍纵即逝的交易市场，量化交易完全可以代替主观交易，寻找交易机会，及时快速地跟踪市场变化。
4、风险控制：量化交易不仅可以从历史数据中挖掘在未来可能重复的历史规律，这些历史规律都是较大概率取胜的策略。还可以构建多种不同的投资组合，降低系统性风险，平滑资金曲线。
三、 量化交易都有哪些经典的交易策略？1、开盘突破策略
开盘半小时往往能决定一天的走势，该策略以开盘之后的半小时内，价格是阳线还是阴线，作为判断日内趋势走向的标准。如果是阳线就开仓买入，如果是阴线就开仓卖出，收盘前几分钟内平掉仓位。这是一个非常简单的交易策略。
2、唐奇安通道策略
唐奇安通道策略可以称得上是日内交易的鼻祖，其规则是：如果当前价格高于前 N 根 K 线最高价的最高价时就买入，如果当前价格低于前 N 根 K 线最低价的最低价时就卖出。著名的海龟交易法则用的就是修正版的唐奇安通道策略。
3、跨期套利策略
跨期套利是套利交易中最普遍的一种，根据同一个交易品种，不同交割月份合约的价格为基础，如果两者价格出现了较大的价差幅度，就可以同时买卖不同时期的期货合约，进行跨期套利。假设主力合约与次主力合约的价差长期维持在 -50~50 左右。如果某一天价差达到 70，我们预计价差会在未来某段时间回归到 50。那么就可以卖出主力合约，同时买入次主力合约，来做空这个价差。反之亦然。
下节预告：量化交易与传统交易到底有哪些区别？在实战交易中，究竟选择传统交易还是量化交易？下节我们将带着这两个疑问，进一步了解量化交易。课后习题：
1. 用一句话简述什么是量化交易？
2. 量化交易有哪些特点？
本文属