记得我认识的一个人，90年代初靠翻录录像带赚了一笔钱，后来被打击，从他家抄走的东西装了两卡车。解决完事他也不想干了，因为手里有五十万，那个时候存款利率高的惊人（看下图）而且还有高额的保值贴补利率，所以一段时间的年化利率甚至可以达到20%，这样五十万一年的利息就有十万左右，而当时一个普通工人的月工资只有三四百元，一年最多也就收入五千元，想想一年利息相当于二十个人的年工资，应该可以彻底躺平了吧！我们再从另外一个角度换算一下这笔钱，现在一个普通工人的年工资六万，二十个人就是120万，可现在如果想靠利息拿到120万的年收入，需要存四千万左右，还得是三年左右的定期！[震惊]可怕吗？
再来说这个躺平的哥们，起初生活非常滋润，找了一个漂亮媳妇儿，这样悠闲的过了几年，1996年保值贴补取消，银行利率下降，工资收入提高，物价上涨，收入和支出变成相反方向的两条线！这哥们一看这也不行啊，得干点什么不能坐吃山空啊！于是开始炒股，五十万在股市的汪洋里就像一粒沙子，几番沉浮就被洗劫一空！在看到他的时候大概是11年左右，在游戏厅玩百家乐，输了几百块钱就没有了，因为相识也顺路，我就开车带他回家，他才跟我讲了这些，他在帮别人开出租车，媳妇也离婚了，听完既震惊又感叹！当年的土豪，怎么也不会想到能沦落成这样啊！
人生有时候真的像一场梦，如果真的是梦就好了！
1、如何进行货币基金套利？
货币基金套利的三种方式： 第一种，卖出并申购进行无风险套利。当场内货币基金的二级市场的价格出现明显的大于净值的现象，也就是说二级市场的价格与一级市场的价格之间发生较高额的溢价时，可以根据“卖出并申购”的方式做无风险套利。 第二种方式，二级市场价差套利。星期一到星期日这段时间里选择买入，等到周五的时候再卖出。在获得收益的同时，还可以取得一定的二级市场差价。放长假休市时间比较长的时候，二级市场的价格往往会高于净值的额度就会越高，从中赚取的差价就会越多。 第三种方式，与隔夜回购之间的套利。交易性货币基金场内交易的特点，能够让投资者在货币ETF和回购之间进行套利活动。货币ETF的二级市场价格由于隔夜回购利率的影响，一般都会出现一定的反向波动特点，可以在两者之间做反向操作以获取收益。
ETF期现套利就是指ETF和股指期货两个市场之间产生的一些价格偏差产生的套利机会，例如沪深300ETF和股指期货IF。
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场的价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低卖高卖获利。
期现套利交易主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
2、ETF基金如何套利？
套利交易过程涉及的申购赎回交易，需要通过参与券商进行。投资者通过参与券商向基金管理提出申购赎回申请，以基金管理人在每个交易日公布的申购赎回清单中的基金股票篮申购ETF的基金份额，或者赎回基金份额换取对应的一篮子股票。 一般地，ETF存在以下两种套利机制：当基金二级市场价格高于基金的单位净值时，投资者可以买入基金股票篮，申购基金份额，并将基金份额在二级市场卖出；当基金二级市场价格低于基金的单位净值时，投资者可以在二级市场买入基金份额，并赎回基金份额，将赎回获得的基金股票篮卖出。基金二级市场价格与单位净值之间的差额再扣除相关的交易费用即为投资者的套利收益，而投资者的套利活动将缩小基金的二级市场交易价格与单位净值的差异。 下面以参与券商为例，模拟说明上证50ETF的套利交易过程。 假设上证50ETF二级市场价格低于基金单位净值，套利交易的执行过程为： 1、交易过程中，假如上证50ETF二级市场价格为1.23元，而某投资者根据基金管理人发布的申购赎回清单，估计上证50ETF的实际净值应为1.25元附近，这样,二级市场价格低于于基金单位净值，存在套利机会。 2、于是该投资者买入1,000,000份上证50ETF基金单位，并成交。 3、该投资者同时提交赎回申请，赎回1,000,000份上证50ETF基金单位,交易所接受申请，创设特殊基金股票篮计入该投资者账户。 4、该投资者卖出一篮子股票，完成套利交易，其理论套利交易利润约为元。