什么是量化多策略基金？量化多策略基金是一种投资组合管理方法，通过构建一系列的策略组合，以实现对市场波动的有效跟踪，从而达到降低风险的目的。简单来来说，就是通过量化模型来进行资产配置，并根据不同的市场环境，采用不同的策略组合，来获取超额收益。那么，什么是量化多策略基金呢？量化多多策略基金的优势在哪里？如何选择适合自己的量化多策略基金呢？今天，我们就来聊聊这个话题。希望对大家有所帮助。下面，我们一起来看看吧。
一：什么是量化多头策略
经典量化策略——双均线策略(期货)经典量化策略——跨品种套利(期货)
研究量化投资模型的目的是找出那些具体盈利确定性的时空价格形态，其最重要手段的概率取胜，最重要的技术是概率统计，最主要的研究方向是市场行为心理。那么我们在选择用于研究的参数时，也应该用我们的经验来确定是否把某技术参数放进去，因为一般来说定性投资比较好用的参数指标对量化投资同样适用。
量化投资区别于传统定性投资的主要特征在于模型。我打个比方，我们看病，中医与西医的诊疗方法是不同，中医是望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，主观定性程度大一些；西医就不同了，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下药。中医对医生的经验要求非常高，他们的主观判断往往决定了治疗效果，而西医则要从容得多，按事先规定好的程序走就行了。量化投资就是股票投资中的西医，它可以比较有效地矫正理智与情绪的不兼容现象。
量化投资的一般思路：选定某些技术指标（我们称之为参数，往往几个组成一组），并将每一个参数的数据范围进行分割，成几等份。然后，用计算机编程写出一段能对这些参数组对股票价格造成的影响进行数据统计的程序，连接至大型数据库进行统计计算，自动选择能够达到较高收益水平的参数组合。但是选出这些参数组后还不能马上应用，因为这里涉及到一个概率陷阱的问题，比如说，有1到100这一百个数字放在那里，现在让你选择，请问你选到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果较幸运你选到了100并不能说明你比别人聪明，而是概率的必然。所以，在进行统计时要特别关注统计的频率与选出的结果组数量之间的关系。在选出符合要求的参数组后我们还应留出至少三年的原始市场数据进行验证，只有验证合格后才能试用。
量化投资原始数据策略：我们选用96年后的市场数据，因为96年股市有过一次交易政策改革（你可以自己查询了解一下），为了不影响研究结果我们不采纳96年以前的数据进数据库。 量化投资研究的硬设备：高计算性能电脑，家用电脑也可以，不过运算时间会很长，我曾经用家用电脑计算了三个月时间才得到想要的数据。
统计方法：可以选用遗传算法，但我在这里陪大家做的是比较简单的模型，所以采用普通统计方法就可以了。
用于量化研究的软件：我采用的是免费的大型数据库mysql，asp网络编程语言，以及可以设置成网络服务器的旗舰版win7操作系统。
二：什么是量化cta策略
本报
今年以来，对于私募基金来说，CTA策略（商品交易顾问策略，也称作管理期货）在众多策略中一举夺魁，一方面在于平均收益率稳居八大策略首位，另一方面则是新成立的产品数量已逾千只。据私募排排网最新数据显示，截至6月16日，年内CTA策略平均收益率以4.26%的成绩稳居榜首，同时，新成立产品数量达到了1096只。
CTA策略分为主观和量化两类。主观CTA策略是基金经理基于基本面和技术面进行的主观研判，而量化CTA策略则是通过分析建立数量化的交易策略模型，由模型产生的买卖信号进行投资决策，人为干预因素较少。多位私募基金经理对《证券日报》
年内近五成CTA产品
获得正收益
CTA策略素有“危机阿尔法”之称，由于与股票市场非商品资产相关性偏低，而备受市场
根据私募排排网最新数据，近几年CTA产品数量呈现逐年上升趋势。2019年，全市场仅成立1056只CTA产品，2020年，有1483只产品，2021年，产品数量猛增至3023只。截至目前，今年新成立CTA产品数量达到了1096只，与去年同期基本持平。
今年以来，CTA产品的平均收益率稳居八大策略之首。数据显示，年内有业绩记录的2285只CTA产品平均收益率为4.26%，领先于股票多头策略。其中，1121只CTA产品实现正收益，占比为49.06%。在正收益产品中，184只收益率介于20%至50%之间，37只收益率超过了50%，最高收益率为431.67%；而在负收益产品中，89只跌幅超过了20%，最低收益率为-74.08%，首尾业绩相差了505.75%。
从其他七大策略来看，虽然固收类在年内成为另一个实现正收益的策略，但其平均收益率仅为1.26%。股票多头策略在5月份大幅反弹，但年内依旧以-13.90%的平均收益率排名第七，仅高于事件驱动策略平均收益率；相对价值、复合策略、组合基金和宏观策略的平均收益率分别为-0.69%、-6.69%、-6.82%和-7.30%。
值得一提的是，成立满5个月且有业绩记录的2.9万只私募证券基金，年内的平均收益率为-5.99%，7249只获得正收益，占比约为25%。
青钱私募基金总经理、投资总监尹志玉对《证券日报》
预计下半年
将持续跑赢股债产品
多位私募基金经理告诉
“相对其他策略来看，CTA策略有几方面优势：一是与股债市场呈现出的相关性偏低，二是杠杆机制提升了获得正收益率的机会，三是多空交易机制比较灵活。”尹志玉表示，期货市场属于双向和T+0交易机制，其灵活特征在价格涨跌时都可能获得正收益，这与A股市场T+1机制有很大不同，同时，策略又以趋势为主，因资产自身的做空交易机制，均可参与交易获取收益。
黑翼资产首席策略分析师王俊告诉
对于下半年投资机会，多位私募基金经理对CTA策略仍持有较乐观态势。
厚石天成总经理侯延军向《证券日报》
“美联储后期加息力度和节奏、地缘政治风险是否持续外溢和国内经济稳增长相关举措的落地，是决定今后商品市场投资的三个重要逻辑。”尹志玉表示，下半年，商品市场的波动率维持在高位的可能性较大，这符合CTA策略投资特性，预计将持续跑赢股债策略。