封闭式基金转开放式基金存在的套利机会？封闭式基金转开放式基金存在
一只封闭式基金续存期到期，宣布“封转开”。
在该封闭式基金与欲转的开放式基金之间不存在套利机会。
“封转开”是等值转换。
封基的份额、净值是已知的“F封”，净值是“J封”；
开基的份额“F开”未知，净值“J开”＝1元（新的开基，净值的初值）
F封×J封＝F开×J开
F开＝（F封×J封）/ J开
这样，就进行了封基和开基的份额折算。求得了开基的份额。
封基和开基的“市值”是一样的。
封基有净值、还有市价，平时按市价买卖。到期后按净值结算。
折价率＝（净值－市价）/净值，买时如有折价率，就等于用低价（市价）买到高值（净值）的东西，到期后按净值结算，这部分“折价率收益”就得到了。收益多少，取决于买时的折价率。
想获得这个收益，要在到期前，有相当的日期提前，要看准，因为“续存期趋向到期，折价率趋于零”。折价率收益，不会留到“封转开”时。这是市场的使然。
真的存在“无风险套利”的机会？
存在。无风险套利就是利用市场的无效来获得无风险收益。即市场对于资产定价的失灵，这样就可以买入便宜的资产卖出贵的资产。比如现货与期货市场，期货价值是现货价值的一个未来值，比如现货10块钱，无风险利率（如银行存款）一年10%，那么一年期期货的价值应该是11块钱。如果期货此时是12块钱就说明有套利机会，那么就卖空期货买入现货，最后期货于现货价格必定收敛，这样最后交割时便取得了无风险收益。但是因为如果出现这样的机会就会立即有人去套利，市场也会随即变得有效，所以出现的时间很短。同时在最后交割的时候也存在着违约的风险。而且现实中需要考虑套利交易需要花费的成本，成本低于收益套利才有意义。而且需要对于各资产有一个比较正确的定价。一般都是用计算机交易来套利的。对于个人投资者想获得无风险套利还是有一定难度的。